Метод реального опциона реферат


В дальнейшем курс может быть нацелен на обеспечение профессионального роста студентов путем проведения исследовательской работы в области поиска оптимальных условий для использования изучаемого метода, формирования шаблонов оценки различных видов инвестиционных возможностей, анализа получаемых результатов оценки инвестиционных возможностей, а также изучения новых возможностей метода в стратегическом планировании.

Задачи дисциплины включают: Предлагаемая программа направлена на повышение квалификации преподавателей блока финансовых дисциплин из региональных экономических вузов. Курс рассчитан на 24 часовую программу переподготовки преподавателей, которые в последующем смогут учить студентов по предложенной программе в объеме не менее 32 аудиторных метод реального опциона реферат.

  • Торговля опционами в последние дни перед экспирацией
  • Советы на бинарных опционах
  • Экраны элдера для бинарных опционов
  • Как лучше торговать опционами
  • Лохотроны бинарных опционов

Дисциплина "Реальные опционы" может изучаться стдентами в магистратуре и должна опираться на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов "Финансовый менеджмент", "Корпоративные финансы", "Инвестиционный анализ", "Теория финансов", "Международные стандарты финансовой отчетности". Программа содержит рекомендации по форме контроля знаний, темы и их краткое содержание, списки основной и дополнительной литературы, вопросы для метод реального опциона реферат, а также примерный перечень тем для магистерских диссертаций.

Приведенный ниже текст получен путем автоматического извлечения из оригинального PDF-документа и предназначен для метод реального опциона реферат просмотра. Изображения картинки, формулы, метод реального опциона реферат отсутствуют.

Организационно-методический раздел Цель курса Предлагаемая программа направлена на повышение квалификации преподавателей блока финансовых дисциплин из региональных экономических вузов. Задачи курса Задачи дисциплины включают: В результате изучения дисциплины слушатель должен обладать следующими навыками: Формы контроля: Зачет может включать в себя два типа вопросов: Вопросы типа эссе должны выявить степень освоения студентом теоретических знаний метода реальных опционов.

Практические задачи должны показать уровень усвоенных навыков при оценке стоимости инвестиционных проектов.

метод реального опциона реферат s сигналы для опционов

В связи с тем, что курс имеет практическую направленность, вместо написания индивидуального реферата слушателям может быть предложена групповая работа над кейсом. Кейс является примером реальной бизнес ситуации и требует от студента максимальных усилий в области применения полученных знаний и навыков.

Результаты работы над кейсом должны быть представлены в виде презентаций на последнем семинаре. Финальный письменный отчет может составить от 15 до 25 страниц печатного текста, не считая приложений. Формат отчета зависит от характера выбранного кейса и может индивидуально обсуждаться с каждой группой. Система распределния финальной оценки по кейсу может включать и собственные суждения студентов относительно вклада каждого.

Например, полученная финальная метод реального опциона реферат по кейсу умножается на количество участников в группе. Распределение данной суммы баллов среди отдельных студентов является задачей всей группы — данный аспект должен заставить каждого студента привнести максимальный метод реального опциона реферат в работу над кейсом. Предлагаемая весовая градация различных типов контроля знаний: Темы и краткое содержание Краткое содержание программы: Тема 1. Метод реальных опционов, его предпосылки и преимущества по сравнению с традиционным инструментарием.

Преимущества использования Метод реального опциона реферат для построения анализа проекта в условиях неопределенности.

Реальные опционы и их использование для реализации инвестиционных проектов

Сравнение результатов учета неопределенности с помощью метода дисконтированных денежных потоков DCFметода деревьев принятия решений DTA и метода реальных опционов ROA. Динамичность как основное преимущество ROA. Определение и качественное сравнение входных параметров для оценки стоимости финансового и реального опциона. Оценка стоимости реального опциона в непрерывном времени с помощью модели Блэка-Шоулса основные предпосылки, преимущества, ограничения.

Оценка стоимости реального опциона с помощью метода репликационного портфеля и рискнейтрального метода в дискретном времени. Сравнение методов оценки дискретного и непрерывного времени. Потенциальные проблемы определения входных параметров: Основная литература: Copeland N.

Texere, Chapter 3, 4.

Реальные опционы

Branch, M. Real Options in Practice. Chapter 1. Дополнительная литература: Booth, R. Management Accounting, Метод реального опциона рефератpp. Copeland, T. Strategic Finance, October,pp. Hevert, T. Journal of Applied Corporate Finance, Vol. Myers, S. Financial Management, Vol. Parrish, G. Financial Management, Marchpp.

УДК С61, D92 Ключевые слова: В настоящее время инвестирование сопряжено со значительными рисками. Во многих случаях возможность эффективно управлять проектными рисками является необходимым условием для осуществления проекта.

Peskett, R. Management Accounting, November,pp. Triantis, A. Предлагаемое практическое занятие: Программа занятия: Выделение проблемы учета управленческой гибкости. Определение стоимости управленческой гибкости как реального опциона.

Тема 2. Формализация метода ROA и оценка простых реальных опционов. Определение ключевых этапов процесса оценки стоимости проекта в условиях неопределенности методом ROA: Типология простых реальных опционов. Определение простых реальных опционов ликвидации abandonmentотсрочки deferрасширения expandсокращения shrink.

Метод реального опциона реферат принятия решений об исполнении различных типов опционов. Прямая и косвенная оценка реальных опционов в дискретном времени.

Модификации модели Блэка-Шоулса для оценки различных типов реальных опционов. Сходимость решений методов непрерывного и дискретного времени.

опционы презентация скачать

Предпосылки и 8 ограничения метода Блэка-Шоулса. Ослабление предпосылок метода Блэка-Шоулса в моделях дискретного времени: Анализ чувствительности стоимости реального опциона: Chapter 5, 8. Chapter 2, 3. Black, F. Journal of Political Economy, No.

РАБОЧАЯ стратегия бинарных опционов: "3 Сигнала" от Реального трейдера.

Cox, J. Journal of Financial Economics, Vol. Hubbard, R. Journal of Economic Literature, Vol. Hull, J. Canadian Journal of Administrative Sciences, September,pp.

  1. В отличие от метода дисконтированных денежных потоков, который учитывает только поступление и расход денежных средств, метод реальных опционов позволяет учесть большее количество факторов.
  2. Реальные опционы. Читать бесплатно онлайн в электронном виде | Единое окно
  3. Я знал человека, создавшего это стену, - проговорил Хедрон, продолжая ощупывать трещины в мозаике.

  4. Стратегия бинарные опционы 1 час

Luehrman, T. Harvard Business Review, July-August,pp. Тема 3. Типология и оценка сложных реальных опционов. Опцион на опцион вложенный опцион, compound option — основа некоторых типов реальных опционов. Одновременный и последовательный вложенные опционы. Оценка вложенного опциона в непрерывном и дискретном времени. Опцион роста growth как частный пример вложенного опциона.

федосеева.docx

Стратегическая ценность первоначальных инвестиций высокого риска. Реальный опцион пошагового инвестирования time-to-build и методология оценки его стоимости. Реальный опцион с несколькими источниками неопределенности rainbow option.

Проблема учета нескольких источников неопределенности и способы ее разрешения.

Реальные опционы и их использование для реализации инвестиционных проектов — реферат

Опцион обучения learning option — вложенный опцион с несколькими источниками неопределенности. Инвестиции в информацию. Построение дерева метод реального опциона реферат учета нескольких источников неопределенности. Опцион переключения.

метод реального опциона реферат порядок заключения опционов

Проблема оценки гибкости производственного метод реального опциона реферат. Chapter 6. Chapter 3.

Real options as project risk management tools

Childs, P. Journal of Financial and quantitative Analysis, Vol. Esty, B. The Journal of Project Finance, Springpp. Park, C. The Engineering Economist, Vol. Оценка стоимости реальных опционов Задача: Тема 4.