Расчет позиции по опционам


Теоретическая модель Цены опционов и их характеристики вычисляются на основе расчет позиции по опционам Блека-Шоулса, если в качестве базового актива выбрана акция. Если же в качестве базового актива выбран фьючерс, то используется модель Блека.

В блоке Калькулятор опционов есть возможность выбрать биномиальную модель CRR Cox-Ross-Rubinstein для вычисления характеристик опционов американского типа.

расчет позиции по опционам опционы индикатор atr

Предположение о будущем поведении расчет позиции по опционам базового актива можно задать либо в виде коэффициентов роста и волатильности в модели Блека-Шоулса, либо в виде нормального распределения в заданный момент времени. В качестве ожидаемой доходности портфеля берется отношение математического ожидания цены портфеля на заданную дату и средств, затраченных на создание портфеля.

Еще одной характеристикой портфеля является шанс выигрыша - вероятность в заданный момент времени получить прибыль.

опцион колл покрытый

Общие параметры К общим параметрам программы относятся значение безрисковой ставки на сегодняшний день база опциона акции, фьючерс соотношение между точностью и скоростью вычислений точные, средние, быстрые. Под 1 контрактным лотом акций понимается число акций, составляющих специфицированный биржей фьючерсный контракт.

Рассматривается два варианта: Для дальнейшего сравнения комбинаций можно использовать такие характеристики как мера риска и шанс выйгрыша Блок минипортфеля Блок позволяет анализировать и прогнозировать на заданную дату характеристики так называемого минипортфеля, состоящего из набора позиций акции, фьючерсы, опционы на один базисный актив.

бинарные опционы тарасов

Позиции можно задавать, редактировать, удалять. Минипортфель можно сохранять в файл специального формата и соответственно загружать из файла.

алексей новиков опционы опционы российской биржи

Вычисляются следующие характеристики портфеля: